Сравнение IEUR с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
IEUR и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUR и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUR и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции IEUR превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.04% против 5.28% соответственно.
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUR и EUDV
IEUR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
IEUR vs. EUDV — Ранг доходности на риск
IEUR
EUDV
Сравнение IEUR c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUR | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.73 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.65 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 1.73 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUR | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IEUR и EUDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUR и EUDV
Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок IEUR и EUDV
Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUR | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.96% | -37.51% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -10.63% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -37.51% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -37.51% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -6.25% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -8.69% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.03% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUR и EUDV
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUR | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 6.04% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.94% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 15.78% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.00% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.34% | +1.26% |