Сравнение IETH с PEPS
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETH charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности IETH и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
IETH
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -35.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -38.45% | -27.34% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 3.17% |
Correlation
The correlation between IETH and PEPS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. PEPS — Ранг доходности на риск
IETH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение IETH c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IETH | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IETH и PEPS
Максимальная просадка IETH за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -21.26% | -38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.45% | -3.04% | -54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -2.75% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 13.80% | +46.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.54% | 18.43% | +42.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.54% | 18.43% | +42.11% |
Сравнение комиссий IETH и PEPS
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и PEPS
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 50.52% | 18.26% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and PEPS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: Bitwise and Parametric. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для IETH и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор