Сравнение IESU.L с XSEN.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IESU.L returned 22.56%/yr vs 22.41%/yr for XSEN.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESU.L показывает доходность 27.25%, а XSEN.L немного ниже – 27.24%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
XSEN.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 27.24%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESU.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | 10.93% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 27.24% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -35.95% | 5.01% | -35.63% | 12.94% |
Correlation
The correlation between IESU.L and XSEN.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between IESU.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
XSEN.L
Сравнение IESU.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.02 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.84 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и XSEN.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -70.62% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -16.92% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -23.22% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -24.04% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -11.27% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -24.37% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 7.08% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и XSEN.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеют волатильность 7.73% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.44% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 21.49% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.44% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.14% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 30.10% | -0.94% |
Сравнение комиссий IESU.L и XSEN.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и XSEN.L
IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.13% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IESU.L and XSEN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор