Сравнение IESU.L с PMLP.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IESU.L returned 22.56%/yr vs 20.76%/yr for PMLP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 30.66%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
PMLP.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 29.12%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESU.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -2.71% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 30.66% | -1.39% | 35.81% | 7.60% | 35.33% | 34.86% | -17.91% |
Correlation
The correlation between IESU.L and PMLP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between IESU.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
PMLP.L
Сравнение IESU.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.28 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.98 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и PMLP.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -31.86% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -10.82% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -20.50% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -20.50% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -1.32% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -7.22% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 3.96% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и PMLP.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.76% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 16.30% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 19.45% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 19.71% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.18% | +5.98% |
Сравнение комиссий IESU.L и PMLP.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и PMLP.L
IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.78% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and PMLP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор