Сравнение IESU.L с GSPX.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IESU.L returned 22.56%/yr vs 11.85%/yr for GSPX.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и GSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у GSPX.L с доходностью 9.80%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
GSPX.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESU.L и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -19.87% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.80% | 17.16% | 24.72% | 24.87% | -20.64% | 28.96% | 15.11% | 27.76% | -7.71% |
Correlation
The correlation between IESU.L and GSPX.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between IESU.L and GSPX.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
GSPX.L
Сравнение IESU.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.65 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.82 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и GSPX.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки GSPX.L в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и GSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -34.98% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -8.37% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -18.97% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -25.80% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -0.71% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -5.56% | -14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 2.05% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и GSPX.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 2.92% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 9.27% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 12.05% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 16.14% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 17.62% | +11.54% |
Сравнение комиссий IESU.L и GSPX.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и GSPX.L
IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and GSPX.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IESU.L is categorized as Energy Equities, while GSPX.L is S&P 500. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.10% for GSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и GSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор