Сравнение IESE.AS с IGF
IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IESE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 8.06%/yr for IGF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и IGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESE.AS торгуется в EUR, в то время как IGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESE.AS имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции IGF немного впереди с 8.06%.
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
IGF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам IESE.AS и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.97% | 6.91% | 22.39% | 2.96% | 4.86% | 19.92% | -14.20% | 28.67% | -5.73% | 4.65% |
Correlation
The correlation between IESE.AS and IGF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESE.AS vs. IGF — Ранг доходности на риск
IESE.AS
IGF
Сравнение IESE.AS c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.36 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 7.97 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.49 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и IGF
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки IGF в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESE.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -51.30% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -4.36% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -12.62% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -19.21% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -41.76% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.66% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -11.00% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.83% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и IGF
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.48% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.63% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 9.85% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 12.55% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.30% | -1.01% |
Сравнение комиссий IESE.AS и IGF
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и IGF
IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.97% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IESE.AS and IGF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
IESE.AS is categorized as Europe Equities, while IGF is Industrials Equities. IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор