Сравнение IESE.AS с HYG
IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IESE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 4.68%/yr for HYG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и HYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESE.AS торгуется в EUR, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции IESE.AS превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 7.87% против 4.68% соответственно.
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
HYG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам IESE.AS и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.67% | -4.29% | 15.09% | 8.19% | -5.46% | 11.52% | -4.14% | 16.67% | 2.58% | -6.96% |
Correlation
The correlation between IESE.AS and HYG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between IESE.AS and HYG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESE.AS vs. HYG — Ранг доходности на риск
IESE.AS
HYG
Сравнение IESE.AS c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.32 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.41 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и HYG
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки HYG в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESE.AS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -31.22% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -3.58% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -12.22% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -12.22% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -21.61% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.78% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -5.45% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.07% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и HYG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 0.85% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 4.15% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 6.00% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 8.60% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 9.78% | +5.51% |
Сравнение комиссий IESE.AS и HYG
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и HYG
IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IESE.AS and HYG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
IESE.AS is categorized as Europe Equities, while HYG is High Yield Bonds. IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.49% for HYG.
Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор