PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с IVGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEOSX с IVGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) and IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) are both mutual funds - IEOSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IVGSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IEOSX returned 16.00%/yr vs 11.10%/yr for IVGSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEOSX charges 0.92%/yr vs 0.86%/yr for IVGSX.

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и IVGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у IVGSX с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IVGSX по среднегодовой доходности: 16.00% против 11.10% соответственно.

IEOSX

1 день
-0.05%
1 месяц
8.88%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.39%
1 год
28.13%
3 года*
25.10%
5 лет*
13.70%
10 лет*
16.00%

IVGSX

1 день
0.86%
1 месяц
1.23%
С начала года
7.39%
6 месяцев
9.13%
1 год
22.11%
3 года*
17.20%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEOSX и IVGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		11.23%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		7.39%15.07%16.21%12.41%-5.95%28.95%2.95%24.82%-14.90%13.90%

Correlation

The correlation between IEOSX and IVGSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IEOSX and IVGSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

VY Invesco Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с IRVIXIEOSX с IPHYX
Часто сравнивают с IVGSX:
IVGSX с TORYXIVGSX с FBLEXIVGSX с THPGXIVGSX с YAFFXIVGSX с ATLAXIVGSX с IRVIXIVGSX с DQIRX

Доходность на риск

IEOSX vs. IVGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IVGSX
Ранг доходности на риск IVGSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c IVGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXIVGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.12

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.89

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.53

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

13.94

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. IVGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVGSX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и IVGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXIVGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.12

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и IVGSX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IVGSX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IVGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOSXIVGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-53.48%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-7.44%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.33%

-18.87%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-19.19%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-41.77%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.45%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-8.10%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

1.80%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и IVGSX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOSXIVGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

5.67%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

9.72%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

12.37%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

18.12%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

19.86%

+1.99%

Сравнение комиссий IEOSX и IVGSX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IVGSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и IVGSX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности IVGSX в 21.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		10.95%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		21.94%23.56%12.62%8.61%16.88%1.23%10.39%14.94%14.37%7.34%13.02%21.04%

Часто задаваемые вопросы

IEOSX and IVGSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEOSX has higher volatility (13.44%) compared to IVGSX (5.67%). In terms of maximum drawdown, IEOSX dropped -44.03% vs IVGSX's -53.48%.

IVGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEOSX и IVGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор