PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMS.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMS.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEMS.L (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - IEMS.L tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEMS.L returned 17.49%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMS.L charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности IEMS.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMS.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMS.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

IEMS.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.76%
1 год
29.31%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.32%

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMS.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		15.99%19.35%2.60%23.28%-18.98%4.65%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.44%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%

Correlation

The correlation between IEMS.L and EXCS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between IEMS.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMS.L и EXCS.L

Секторы
IEMS.L
EXCS.L

Технологии

22.6%
45.1%

Промышленность

18.6%
8.3%

Финансовые услуги

10.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.5%

Сырьевые материалы

9.5%
6.8%

Здравоохранение

9.4%
2.2%

Недвижимость

6.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Энергетика

2.3%
4.2%

Технологии

IEMS.L
22.6%
EXCS.L
45.1%

Промышленность

IEMS.L
18.6%
EXCS.L
8.3%

Финансовые услуги

IEMS.L
10.9%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

IEMS.L
9.8%
EXCS.L
4.5%

Сырьевые материалы

IEMS.L
9.5%
EXCS.L
6.8%

Здравоохранение

IEMS.L
9.4%
EXCS.L
2.2%

Недвижимость

IEMS.L
6.0%
EXCS.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

IEMS.L
5.3%
EXCS.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IEMS.L
2.9%
EXCS.L
3.4%

Коммунальные услуги

IEMS.L
2.7%
EXCS.L
2.3%

Энергетика

IEMS.L
2.3%
EXCS.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с AVEMIEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с BKEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

IEMS.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMS.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMS.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.43

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
4.32

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.11

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

19.50

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMS.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMS.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMS.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMS.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.43

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IEMS.L и EXCS.L

Максимальная просадка IEMS.L за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMS.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMS.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.94%

-28.08%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-14.02%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-19.68%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-2.64%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-9.35%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.68%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMS.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) составляет 7.31%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что IEMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMS.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.41%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

18.29%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

20.86%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.79%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.79%

+0.53%

Сравнение комиссий IEMS.L и EXCS.L

IEMS.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMS.L и EXCS.L

Дивидендная доходность IEMS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.61%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IEMS.L and EXCS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IEMS.L.

IEMS.L tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.74% for IEMS.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMS.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор