PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с LZEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		6.39%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		8.14%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции IEMGX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 9.05% против 9.55% соответственно.

IEMGX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.60%
С начала года
6.39%
6 месяцев
15.57%
1 год
49.52%
3 года*
19.52%
5 лет*
4.90%
10 лет*
9.05%

LZEMX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.40%
С начала года
8.14%
6 месяцев
18.12%
1 год
42.89%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий IEMGX и LZEMX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

IEMGX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.98

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

3.77

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

4.14

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

15.01

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.81

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между IEMGX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и LZEMX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности LZEMX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.65%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.89%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и LZEMX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-60.08%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-10.42%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-30.55%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-44.08%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-7.74%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-16.71%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.93%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и LZEMX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

5.39%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

9.81%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

14.34%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.12%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.34%

+1.68%