PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IEMGX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.92% соответственно.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий IEMGX и GLLSX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.70

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

3.29

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.64

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

15.21

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между IEMGX и GLLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и GLLSX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и GLLSX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-32.59%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-14.39%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-30.02%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-32.59%

-9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-11.66%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-7.99%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.44%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и GLLSX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеют волатильность 11.78% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

11.43%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

15.86%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

19.71%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.27%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.37%

+0.64%