PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции IEMGX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 8.85% против 6.23% соответственно.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий IEMGX и EAEMX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.25

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.86

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.68

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

10.25

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между IEMGX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и EAEMX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и EAEMX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-62.70%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-9.90%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-25.43%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-44.16%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-8.20%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-13.58%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.59%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и EAEMX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

5.94%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

8.80%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

12.17%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

11.42%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.38%

+4.63%