PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции IEMGX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.48% соответственно.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий IEMGX и DEMIX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

3.23

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

3.37

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

4.84

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

19.15

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.23

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между IEMGX и DEMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и DEMIX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и DEMIX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-63.15%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-20.32%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-43.95%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-46.29%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-18.94%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-18.54%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.14%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и DEMIX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) составляет 11.78%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

19.21%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

28.39%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

33.29%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

23.11%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.94%

-3.93%