PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с NESN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с NESN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock. Over the past 10 years, IEMG returned 10.42%/yr vs 6.35%/yr for NESN.SW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и NESN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEMG торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 10.42% против 6.35% соответственно.

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
0.63%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
42.50%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%

NESN.SW

1 день
0.17%
1 месяц
1.81%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.42%
1 год
-1.15%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и NESN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.80%24.36%-26.18%2.56%-15.00%20.99%12.29%36.91%-2.79%23.65%

Correlation

The correlation between IEMG and NESN.SW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.23

The correlation between IEMG and NESN.SW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS

Доходность на риск

IEMG vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGNESN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.05

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.10

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.07

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

-0.13

+12.02

IEMG vs. NESN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа NESN.SW равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и NESN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и NESN.SW

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и NESN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGNESN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-40.53%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-15.98%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-32.86%

+15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-38.13%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-38.13%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-17.25%

+13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-9.39%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

9.14%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и NESN.SW

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGNESN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

5.52%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

15.85%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

22.92%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

19.94%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.15%

+2.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и NESN.SW

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and NESN.SW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и NESN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор