Сравнение IEMFX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMFX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMFX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 32.91% | -1.60% | 2.26% | -23.34% | -10.61% | 17.81% | 26.62% | -16.02% | 42.87% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.93% соответственно.
IEMFX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 6.02%
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMFX и TEQLX
IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
IEMFX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
IEMFX
TEQLX
Сравнение IEMFX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMFX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.87 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.44 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.24 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.90 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMFX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.22 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IEMFX и TEQLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMFX и TEQLX
Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 2.43% | 0.92% | 1.88% | 3.87% | 3.07% | 0.56% | 1.43% | 1.15% | 0.54% | 0.83% | 0.69% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок IEMFX и TEQLX
Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMFX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -39.33% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -13.32% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -37.14% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -39.33% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -10.91% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -14.74% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.35% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMFX и TEQLX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMFX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.21% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 13.55% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 17.70% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.54% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.46% | +0.91% |