PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMFX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		-0.52%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 5.71% против 18.39% соответственно.

IEMFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
6.39%
1 год
28.52%
3 года*
8.02%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
5.71%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с TBCIXIEMFX с DEMIXIEMFX с PRNHXIEMFX с BADEXIEMFX с COBYXIEMFX с EAEMX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий IEMFX и PRSCX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Доходность на риск

IEMFX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.18

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.73

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.53

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

5.13

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между IEMFX и PRSCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и PRSCX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.44%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и PRSCX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMFXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-85.26%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-17.99%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-46.19%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-46.19%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.35%

-17.99%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-30.02%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.37%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и PRSCX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMFXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

8.82%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

17.49%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

27.29%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

27.36%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.50%

-6.15%