PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMFX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 9.84% соответственно.

IEMFX

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.72%
1 год
31.63%
3 года*
9.06%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
6.02%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с FQEMXIEMFX с DEMIXIEMFX с TBCIXIEMFX с COBYXIEMFX с EAEMXIEMFX с EMPTX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий IEMFX и ESCIX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMFX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.72

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.58

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.50

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

14.51

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.72

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между IEMFX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и ESCIX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и ESCIX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMFXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-48.76%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.84%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-36.59%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-48.76%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-0.74%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-13.44%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.49%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и ESCIX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMFXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

0.00%

+10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

8.91%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.72%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

15.86%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.64%

+0.73%