Сравнение IEMB.L с HYEM
IEMB.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund managed by iShares, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Over the past 10 years, IEMB.L returned 3.32%/yr vs 4.57%/yr for HYEM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IEMB.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности IEMB.L и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEMB.L показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IEMB.L уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 3.32% против 4.57% соответственно.
IEMB.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.32%
HYEM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам IEMB.L и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.62% | 13.71% | 5.70% | 10.54% | -18.35% | -2.28% | 5.57% | 16.06% | -5.53% | 9.73% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 3.66% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
Correlation
The correlation between IEMB.L and HYEM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEMB.L vs. HYEM — Ранг доходности на риск
IEMB.L
HYEM
Сравнение IEMB.L c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMB.L | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.53 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 14.39 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMB.L | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.22 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IEMB.L и HYEM
Максимальная просадка IEMB.L за все время составила -32.08%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMB.L и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEMB.L | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -30.96% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -2.73% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -5.23% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -26.30% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | -30.96% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.35% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.40% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.67% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMB.L и HYEM
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEMB.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IEMB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEMB.L | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.17% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 3.18% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.34% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 7.49% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 9.27% | -0.02% |
Сравнение комиссий IEMB.L и HYEM
IEMB.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMB.L и HYEM
Дивидендная доходность IEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности HYEM в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.54% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
IEMB.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.83% | 5.85% | 5.80% | 5.65% | 5.55% | 3.95% | 3.86% | 4.73% | 4.82% | 4.79% | 5.57% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
IEMB.L and HYEM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for IEMB.L.
IEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for IEMB.L and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для IEMB.L и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор