Сравнение IEMA.L с XSOE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE).
IEMA.L и XSOE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. XSOE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и XSOE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и XSOE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | 0.18% |
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 2.13% | 32.00% | 3.95% | 9.41% | -23.46% | -0.46% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как XSOE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSOE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у XSOE.DE с доходностью 2.13%.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
XSOE.DE
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и XSOE.DE
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XSOE.DE в 0.32%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. XSOE.DE — Ранг доходности на риск
IEMA.L
XSOE.DE
Сравнение IEMA.L c XSOE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | XSOE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.64 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.20 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.46 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.49 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | XSOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и XSOE.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и XSOE.DE
Ни IEMA.L, ни XSOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и XSOE.DE
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, примерно равная максимальной просадке XSOE.DE в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и XSOE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | XSOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -27.69% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.15% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.01% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -13.31% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.03% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и XSOE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | XSOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.86% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 13.65% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 19.74% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.92% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.92% | +0.41% |