PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с XDEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и XDEX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C
9.34%37.83%1.15%8.32%-19.84%18.99%16.36%26.83%-9.60%24.44%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.04% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

XDEX.L

1 день
4.59%
1 месяц
-7.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
19.90%
1 год
50.28%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий IEMA.L и XDEX.L

И IEMA.L, и XDEX.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LXDEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.66

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.39

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.33

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

13.68

-3.54

IEMA.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа XDEX.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LXDEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.66

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и XDEX.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и XDEX.L

Ни IEMA.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и XDEX.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и XDEX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LXDEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-24.54%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-18.65%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-24.54%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-8.83%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-4.77%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.24%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и XDEX.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеют волатильность 8.70% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LXDEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

8.74%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.50%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

18.81%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.00%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

16.55%

+2.78%