Сравнение IEMA.L с XDEX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L).
IEMA.L и XDEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. XDEX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и XDEX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и XDEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
XDEX.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 9.34% | 37.83% | 1.15% | 8.32% | -19.84% | 18.99% | 16.36% | 26.83% | -9.60% | 24.44% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.04% соответственно.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
XDEX.L
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и XDEX.L
И IEMA.L, и XDEX.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
XDEX.L
Сравнение IEMA.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | XDEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.66 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.39 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.33 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 13.68 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и XDEX.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и XDEX.L
Ни IEMA.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и XDEX.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и XDEX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -24.54% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.60% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -18.65% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -24.54% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.83% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -4.77% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.24% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и XDEX.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеют волатильность 8.70% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | XDEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.74% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.50% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 18.81% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.00% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.55% | +2.78% |