PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.46% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IEMA.L и SGLN.L


Доходность на риск

IEMA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.98

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.47

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.98

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

11.41

-1.27

IEMA.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и SGLN.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и SGLN.L

Ни IEMA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и SGLN.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-41.71%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.57%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-17.57%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-21.91%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-9.41%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-14.78%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.27%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) составляет 8.70%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

10.91%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

21.84%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

26.33%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.32%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.77%

+3.56%