Сравнение IEMA.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
IEMA.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEMA.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | 4.92% | 34.41% | 7.61% | 9.43% | -20.23% | -2.83% | 19.01% | 15.75% | -13.95% | 36.71% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.64% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Разные валюты инструментов
IEMA.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 22.03% соответственно.
IEMA.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.22%
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMA.L и IITU.L
IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEMA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IEMA.L
IITU.L
Сравнение IEMA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.57 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.42 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 4.38 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.98 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между IEMA.L и IITU.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMA.L и IITU.L
Ни IEMA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEMA.L и IITU.L
Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -28.03% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -16.76% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.08% | -28.03% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -28.03% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -13.74% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -5.17% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 6.26% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMA.L и IITU.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.11% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.85% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 23.90% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 23.02% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.71% | -2.38% |