PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.51% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IEMA.L и IGLN.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.00

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.48

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.03

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

11.51

-1.37

IEMA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.31

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и IGLN.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и IGLN.L

Ни IEMA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и IGLN.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-45.24%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.36%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-21.15%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-21.15%

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-9.80%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-19.88%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.58%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) составляет 8.70%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

11.63%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

22.21%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

26.25%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.06%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

15.41%

+3.92%