PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMA.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMA.L с CSP1.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

IEMA.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		2.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.39%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.88% соответственно.

IEMA.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.57%
1 год
32.78%
3 года*
16.19%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.97%

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.38%
1 год
17.39%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий IEMA.L и CSP1.L

IEMA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IEMA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMA.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.09

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.58

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.56

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

11.18

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMA.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMA.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.94

-0.70

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и CSP1.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и CSP1.L

Ни IEMA.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и CSP1.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMA.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-25.48%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.12%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-20.77%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-25.48%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.45%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-3.35%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.97%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и CSP1.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMA.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

4.28%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

8.69%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

15.87%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

15.73%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.11%

+3.23%