PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEGAX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEGAX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IEGAX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEGAX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-7.35%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, IEGAX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Small Company Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIIXIEGAX с HRIOX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с ALOIXCSGIX с OAKEXCSGIX с DFVQX

Сравнение комиссий IEGAX и CSGIX

IEGAX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund

Доходность на риск

IEGAX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEGAX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEGAXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.93

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.92

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.19

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEGAX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEGAX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEGAXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между IEGAX и CSGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEGAX и CSGIX

Дивидендная доходность IEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEGAX и CSGIX

Максимальная просадка IEGAX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEGAX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEGAXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-26.50%

-38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.68%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-11.15%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-10.62%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.06%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IEGAX и CSGIX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) составляет 7.03%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что IEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEGAXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

9.38%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

14.22%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.64%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

17.10%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

17.10%

-3.14%