PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFV.L returned 14.64%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.88%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
35.91%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%9.06%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between IEFV.L and PRIE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between IEFV.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и PRIE.L

Секторы
IEFV.L
PRIE.L

Финансовые услуги

22.6%
24.2%

Промышленность

17.4%
19.2%

Здравоохранение

12.5%
13.4%

Технологии

12.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.5%

Сырьевые материалы

6.3%
5.2%

Энергетика

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
PRIE.L
19.2%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
PRIE.L
13.4%

Технологии

IEFV.L
12.1%
PRIE.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
PRIE.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
PRIE.L
6.5%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
PRIE.L
5.2%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
PRIE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

IEFV.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFV.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.36

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.90

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.60

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

5.58

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFV.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.36

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и PRIE.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-28.92%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.55%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-13.25%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-17.75%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.14%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.71%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.04%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и PRIE.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 4.25% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.12%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.54%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.44%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.21%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.99%

+0.71%

Сравнение комиссий IEFV.L и PRIE.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и PRIE.L

IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IEFV.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор