PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с G1CE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.DE с G1CE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and G1CE.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ESIE.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while G1CE.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs -3.72%/yr for G1CE.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for G1CE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и G1CE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIE.DE показывает доходность 35.70%, а G1CE.DE немного выше – 36.05%.

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

G1CE.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
2.83%
С начала года
36.05%
6 месяцев
35.94%
1 год
84.45%
3 года*
5.16%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и G1CE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%13.59%
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.05%27.39%-22.23%-13.46%-25.42%-5.12%

Correlation

The correlation between ESIE.DE and G1CE.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2021 г.

0.27

Over the past year, the correlation between ESIE.DE and G1CE.DE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с JPSC.DEG1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с SMLP.DEG1CE.DE с V0IH.DE

Доходность на риск

ESIE.DE vs. G1CE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c G1CE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DEG1CE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.88

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.63

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

7.99

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

28.31

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. G1CE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа G1CE.DE равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и G1CE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DEG1CE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.88

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.13

+1.06

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и G1CE.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки G1CE.DE в -68.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и G1CE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.DEG1CE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-68.84%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-10.42%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-52.75%

+26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-68.84%

+42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-27.70%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-38.48%

+31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.95%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и G1CE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.06%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G1CE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.DEG1CE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.41%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

14.61%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

21.47%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

26.14%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

26.36%

-2.20%

Сравнение комиссий ESIE.DE и G1CE.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии G1CE.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и G1CE.DE

Ни ESIE.DE, ни G1CE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIE.DE and G1CE.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for G1CE.DE.

ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while G1CE.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.60% for G1CE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и G1CE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор