PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEFV.L с EEI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEFV.L с EEI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and EEI.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while EEI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFV.L returned 11.79%/yr vs 4.18%/yr for EEI.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IEFV.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for EEI.L.

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и EEI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у EEI.L с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции IEFV.L превзошли акции EEI.L по среднегодовой доходности: 11.79% против 4.18% соответственно.

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
36.47%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%

EEI.L

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.61%
6 месяцев
13.56%
1 год
22.61%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.38%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFV.L и EEI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		10.61%26.84%-7.65%5.93%0.84%5.79%-16.98%9.05%-10.50%9.28%

Correlation

The correlation between IEFV.L and EEI.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between IEFV.L and EEI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEFV.L и EEI.L

Секторы
IEFV.L
EEI.L

Финансовые услуги

22.6%
24.7%

Промышленность

17.4%
15.3%

Здравоохранение

12.5%
2.8%

Технологии

12.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.3%

Сырьевые материалы

6.3%
8.3%

Энергетика

5.0%
11.6%

Коммунальные услуги

4.4%
16.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.6%

Недвижимость

0.7%
4.8%

Финансовые услуги

IEFV.L
22.6%
EEI.L
24.7%

Промышленность

IEFV.L
17.4%
EEI.L
15.3%

Здравоохранение

IEFV.L
12.5%
EEI.L
2.8%

Технологии

IEFV.L
12.1%
EEI.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

IEFV.L
8.6%
EEI.L
2.3%

Потребительский циклический сектор

IEFV.L
6.6%
EEI.L
3.3%

Сырьевые материалы

IEFV.L
6.3%
EEI.L
8.3%

Энергетика

IEFV.L
5.0%
EEI.L
11.6%

Коммунальные услуги

IEFV.L
4.4%
EEI.L
16.7%

Коммуникационные услуги

IEFV.L
3.8%
EEI.L
8.6%

Недвижимость

IEFV.L
0.7%
EEI.L
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV
Часто сравнивают с EEI.L:
EEI.L с EEIP.LEEI.L с FEUI.LEEI.L с FEQD.LEEI.L с FEUQ.DEEEI.L с IUKD.LEEI.L с SDUE.LEEI.L с BTCW

Доходность на риск

IEFV.L vs. EEI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c EEI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFV.LEEI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.07

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.72

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.71

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

10.53

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEFV.L vs. EEI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа EEI.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и EEI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFV.LEEI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.21

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и EEI.L

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки EEI.L в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и EEI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFV.LEEI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-37.68%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.29%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-14.75%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-17.71%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-37.68%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.98%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-11.38%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.14%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и EEI.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFV.LEEI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.45%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.55%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

10.89%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

13.75%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.52%

+1.18%

Сравнение комиссий IEFV.L и EEI.L

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEI.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и EEI.L

IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEFV.L and EEI.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EEI.L.

IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while EEI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for IEFV.L and 0.29% for EEI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFV.L и EEI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор