PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFS.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEFS.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEFS.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.78% соответственно.


IEFS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.36%
6 месяцев
8.49%
1 год
15.97%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.31%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEFS.L и IEVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
6.36%24.40%0.75%11.87%-13.35%12.21%7.23%20.36%-12.26%18.08%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between IEFS.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between IEFS.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

IEFS.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFS.L
Ранг доходности на риск IEFS.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFS.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFS.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFS.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.42

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

12.70

-6.87

IEFS.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFS.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFS.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFS.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.68

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IEFS.L и IEVL.L

Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и IEVL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEFS.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-34.82%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.59%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-16.33%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-16.48%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-34.82%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.82%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.05%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFS.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEFS.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.85%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.06%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

13.52%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.24%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.13%

-1.54%

Сравнение комиссий IEFS.L и IEVL.L

И IEFS.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFS.L и IEVL.L

Ни IEFS.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IEFS.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFS.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор