Сравнение IEFS.L с IEVL.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEFS.L returned 8.31%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEFS.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.78% соответственно.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
IEVL.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам IEFS.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 20.36% | -12.26% | 18.08% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.06% | 42.23% | 5.56% | 11.28% | 1.19% | 19.17% | -3.59% | 14.85% | -12.63% | 15.13% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and IEVL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between IEFS.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
IEVL.L
Сравнение IEFS.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.42 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 12.70 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.68 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и IEVL.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -34.82% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.59% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -16.33% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -16.48% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | -34.82% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.82% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.05% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.86% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и IEVL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.85% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.06% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 13.52% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.24% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.13% | -1.54% |
Сравнение комиссий IEFS.L и IEVL.L
И IEFS.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и IEVL.L
Ни IEFS.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and IEVL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор