Сравнение IEFS.L с PRUK.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFS.L returned 5.94%/yr vs 0.76%/yr for PRUK.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 14.49% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 13.57% | 5.85% | 7.37% | -22.76% | 12.69% | 22.98% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and PRUK.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between IEFS.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
PRUK.L
Сравнение IEFS.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.76 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 2.52 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.70 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и PRUK.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -36.10% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -13.05% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -18.00% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -36.10% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.76% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -14.80% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.93% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и PRUK.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) составляет 3.81%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.82% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.72% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 14.14% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.54% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.45% | -1.86% |
Сравнение комиссий IEFS.L и PRUK.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и PRUK.L
IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and PRUK.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEFS.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор