Сравнение IEFS.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
IEFS.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEFS.L или XDEQ.L.
Корреляция
Корреляция между IEFS.L и XDEQ.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и XDEQ.L
Основные характеристики
IEFS.L:
1.13
XDEQ.L:
1.59
IEFS.L:
1.64
XDEQ.L:
2.32
IEFS.L:
1.19
XDEQ.L:
1.30
IEFS.L:
1.37
XDEQ.L:
2.73
IEFS.L:
4.03
XDEQ.L:
9.37
IEFS.L:
3.02%
XDEQ.L:
1.87%
IEFS.L:
10.87%
XDEQ.L:
11.07%
IEFS.L:
-31.02%
XDEQ.L:
-23.79%
IEFS.L:
-0.09%
XDEQ.L:
-0.37%
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции IEFS.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 6.49% против 12.92% соответственно.
IEFS.L
6.09%
5.71%
6.21%
10.24%
4.52%
6.49%
XDEQ.L
3.95%
2.61%
9.99%
16.19%
12.24%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFS.L и XDEQ.L
И IEFS.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEFS.L и XDEQ.L
IEFS.L
XDEQ.L
Сравнение IEFS.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и XDEQ.L
Ни IEFS.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и XDEQ.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и XDEQ.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.