Сравнение IEFS.L с UD03.L
IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEFS.L returned 5.94%/yr vs 10.72%/yr for UD03.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IEFS.L charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.
Доходность
Сравнение доходности IEFS.L и UD03.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEFS.L показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.28%.
IEFS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.31%
UD03.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEFS.L и UD03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6.36% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 12.21% | 7.23% | 0.93% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 12.28% | 25.20% | 0.78% | 19.24% | -4.62% | 10.81% | 5.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between IEFS.L and UD03.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г. | 0.25 |
Over the past year, IEFS.L and UD03.L have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEFS.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск
IEFS.L
UD03.L
Сравнение IEFS.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFS.L | UD03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.61 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.70 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 16.25 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFS.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.47 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.75 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.19 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IEFS.L и UD03.L
Максимальная просадка IEFS.L за все время составила -31.02%, примерно равная максимальной просадке UD03.L в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFS.L и UD03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEFS.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -30.85% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -9.80% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -11.72% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -18.67% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.19% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.31% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.56% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFS.L и UD03.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IEFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEFS.L | UD03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.58% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 16.13% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 27.46% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 47.29% | -31.70% |
Сравнение комиссий IEFS.L и UD03.L
IEFS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFS.L и UD03.L
IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UD03.L UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.54% | 2.97% | 2.84% | 3.67% | 3.96% | 3.50% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
IEFS.L and UD03.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.
IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IEFS.L and 0.28% for UD03.L.
Подберите оптимальное распределение для IEFS.L и UD03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор