PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF5.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF5.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

IEF5.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF5.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 мая 2023 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IEF5.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF5.L и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities		-8.94%0.56%-20.24%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%

Доходность по периодам

С начала года, IEF5.L показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

IEF5.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с IEF5.L:
IEF5.L с GOOXIEF5.L с TLT5.LIEF5.L с TLTIEF5.L с TMFIEF5.L с TYDIEF5.L с USTIEF5.L с QQQY.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий IEF5.L и MAG7.L

И IEF5.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.

IEF5.L
Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Доходность на риск

IEF5.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF5.L
Ранг доходности на риск IEF5.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF5.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF5.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF5.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF5.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEF5.LMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.18

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.14

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.25

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

0.69

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF5.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF5.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF5.L и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEF5.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.18

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.07

+0.03

Корреляция

Корреляция между IEF5.L и MAG7.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF5.L и MAG7.L

Ни IEF5.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEF5.L и MAG7.L

Максимальная просадка IEF5.L за все время составила -54.23%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF5.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEF5.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-91.14%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-71.56%

+43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.06%

-74.60%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.65%

-46.88%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.95%

26.35%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF5.L и MAG7.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long 7-10 Year Treasury Bond ETP Securities (IEF5.L) составляет 8.39%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что IEF5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEF5.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

37.26%

-28.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

70.93%

-54.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

120.58%

-91.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

125.39%

-58.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.95%

125.39%

-58.44%