PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с MJMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с MJMT.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and MJMT.DE (Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while MJMT.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs 12.52%/yr for MJMT.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for MJMT.DE.

Доходность

Сравнение доходности IEF и MJMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEF торгуется в USD, в то время как MJMT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MJMT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у MJMT.DE с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям MJMT.DE по среднегодовой доходности: 0.59% против 12.52% соответственно.

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.39%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

MJMT.DE

1 день
1.71%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.60%
6 месяцев
11.00%
1 год
20.95%
3 года*
23.26%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и MJMT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		7.60%43.64%13.07%16.61%-20.22%12.46%21.81%28.97%-14.75%27.04%

Correlation

The correlation between IEF and MJMT.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г.

0.03

Over the past year, IEF and MJMT.DE have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с MJMT.DE:
MJMT.DE с ISEU.LMJMT.DE с DRUP.DEMJMT.DE с LHKG.DEMJMT.DE с PRAG.DEMJMT.DE с CEMR.DEMJMT.DE с SPMOMJMT.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

IEF vs. MJMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MJMT.DE
Ранг доходности на риск MJMT.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJMT.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJMT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJMT.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJMT.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJMT.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c MJMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFMJMT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.70

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.56

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

5.58

-3.23

IEF vs. MJMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MJMT.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и MJMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и MJMT.DE

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки MJMT.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и MJMT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFMJMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-35.51%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-13.35%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-14.36%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-35.51%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-35.51%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-1.47%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-7.14%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.75%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и MJMT.DE

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (MJMT.DE) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFMJMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.44%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

16.28%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

18.79%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

19.09%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

18.30%

-11.67%

Сравнение комиссий IEF и MJMT.DE

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MJMT.DE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и MJMT.DE

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как MJMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
MJMT.DE
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and MJMT.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MJMT.DE.

IEF is categorized as Government Bonds, while MJMT.DE is Momentum. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while MJMT.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.23% for MJMT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и MJMT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор