PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с DTLA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).

IEF и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%4.65%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.48%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.48%.

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

DTLA.L

1 день
0.45%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-0.88%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий IEF и DTLA.L

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IEF vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFDTLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.07

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.02

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.07

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

-0.14

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.07

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.07

+0.58

Корреляция

Корреляция между IEF и DTLA.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и DTLA.L

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEF и DTLA.L

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и DTLA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-48.47%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-9.64%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-42.87%

+21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-40.22%

+29.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-23.71%

+18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

4.76%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и DTLA.L

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.20%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

6.33%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

11.77%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

14.93%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

14.87%

-8.24%