PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEEM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEEM.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEEM.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEEM.L returned 21.65%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEEM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEEM.L торгуется в GBp, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEEM.L показывает доходность 25.90%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

IEEM.L

1 день
-1.34%
1 месяц
3.99%
С начала года
25.90%
6 месяцев
26.73%
1 год
54.02%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.54%

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEEM.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		25.90%26.66%9.88%3.86%-9.90%0.74%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between IEEM.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between IEEM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEEM.L и EXCS.L

Секторы
IEEM.L
EXCS.L

Технологии

36.8%
45.1%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.5%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

6.5%
6.8%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

IEEM.L
36.8%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

IEEM.L
19.5%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

IEEM.L
9.5%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

IEEM.L
7.5%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

IEEM.L
6.9%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

IEEM.L
6.5%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

IEEM.L
4.1%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

IEEM.L
3.0%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

IEEM.L
2.9%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

IEEM.L
2.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

IEEM.L
1.1%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IEEM.L:
IEEM.L с EIMI.LIEEM.L с VFEM.DEIEEM.L с HMEF.LIEEM.L с ISP6.LIEEM.L с 36B5.DEIEEM.L с VFEG.LIEEM.L с VOO
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

IEEM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEEM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEEM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.88

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
4.79

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.70

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

6.20

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

22.70

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEEM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEEM.L на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEEM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEEM.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.03

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IEEM.L и EXCS.L

Максимальная просадка IEEM.L за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEEM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEEM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-17.51%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.81%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-17.51%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.34%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-4.85%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.23%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEEM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) составляет 7.42%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что IEEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEEM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.66%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

16.55%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.88%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.36%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.36%

+2.75%

Сравнение комиссий IEEM.L и EXCS.L

И IEEM.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEEM.L и EXCS.L

Дивидендная доходность IEEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		2.01%2.48%2.86%2.91%3.40%2.74%1.98%2.32%2.51%1.86%2.09%3.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IEEM.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEEM.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEEM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор