Сравнение IEDI с DVXY
IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. IEDI is actively managed, while DVXY is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.89%/yr for DVXY.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и DVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DVXY с доходностью -11.71%.
IEDI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
DVXY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEDI и DVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 1.10% | -0.46% |
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -11.71% | 1.31% |
Correlation
The correlation between IEDI and DVXY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDI vs. DVXY — Ранг доходности на риск
IEDI
DVXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEDI c DVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEDI | DVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEDI и DVXY
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки DVXY в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и DVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDI | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -23.09% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -17.87% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -8.34% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и DVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDI | DVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 27.06% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 27.06% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 27.06% | -7.63% |
Сравнение комиссий IEDI и DVXY
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DVXY в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и DVXY
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как DVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.95% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
IEDI and DVXY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
IEDI has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DVXY.
They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.89% for DVXY.
Подберите оптимальное распределение для IEDI и DVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор