Сравнение IEDAX с VVIAX
IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IEDAX returned 12.43%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IEDAX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEDAX имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции VVIAX немного впереди с 12.46%.
IEDAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.43%
VVIAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам IEDAX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.93% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 12.24% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between IEDAX and VVIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between IEDAX and VVIAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEDAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
IEDAX
VVIAX
Сравнение IEDAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.23 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 15.96 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.67 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и VVIAX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEDAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -59.32% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -6.36% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -14.39% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -17.14% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -36.80% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -9.62% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.69% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и VVIAX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEDAX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.70% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.64% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.09% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.91% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.74% | +2.08% |
Сравнение комиссий IEDAX и VVIAX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и VVIAX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VVIAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 7.33% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IEDAX and VVIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEDAX has higher volatility (3.22%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, IEDAX dropped -47.31% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEDAX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор