Сравнение IEDAX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 3.55% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.03% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
NEIMX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и NEIMX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
IEDAX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
IEDAX
NEIMX
Сравнение IEDAX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.58 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.21 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.11 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 10.67 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.58 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и NEIMX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности NEIMX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и NEIMX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -92.94% | +45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -10.78% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -92.94% | +70.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -92.94% | +53.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -90.28% | +80.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -9.91% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.13% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и NEIMX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.41% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 8.30% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.57% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 576.30% | -559.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 407.62% | -388.83% |