Сравнение IEDAX с IGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и IGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у IGBIX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IEDAX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 11.42% против 0.68% соответственно.
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и IGBIX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.
Доходность на риск
IEDAX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
IEDAX
IGBIX
Сравнение IEDAX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 2.60 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.36 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и IGBIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и IGBIX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности IGBIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и IGBIX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что больше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и IGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -28.58% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -5.27% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -26.58% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -28.58% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -15.42% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -5.93% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.42% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и IGBIX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Voya Global Bond Fund (IGBIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.42% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 3.64% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 6.08% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 6.57% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 5.90% | +12.90% |