Сравнение IEDAX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDAX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDAX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDAX показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEDAX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDAX и HFCVX
IEDAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
IEDAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
IEDAX
HFCVX
Сравнение IEDAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDAX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.44 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.95 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.72 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.47 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.44 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IEDAX и HFCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDAX и HFCVX
Дивидендная доходность IEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IEDAX и HFCVX
Максимальная просадка IEDAX за все время составила -47.31%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDAX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.31% | -65.75% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.00% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -16.81% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -39.39% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -1.46% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -8.28% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.61% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDAX и HFCVX
Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IEDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.06% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 6.83% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 12.75% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.28% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.48% | +2.32% |