PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEBC.L с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEBC.L с AVDEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEBC.L (iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and AVDEX (Avantis International Equity Fund) are both funds - IEBC.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while AVDEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, IEBC.L returned 0.63%/yr vs 11.03%/yr for AVDEX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IEBC.L charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for AVDEX.

Доходность

Сравнение доходности IEBC.L и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IEBC.L торгуется в GBP, в то время как AVDEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDEX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEBC.L показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AVDEX с доходностью 11.53%.

IEBC.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.08%
1 год
5.65%
3 года*
5.31%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.30%

AVDEX

1 день
0.49%
1 месяц
1.32%
С начала года
11.53%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.22%
3 года*
17.22%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEBC.L и AVDEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEBC.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.13%9.43%-0.07%5.85%-8.39%-7.87%8.96%0.62%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.53%27.56%6.72%11.14%-3.66%14.44%5.03%2.38%

Correlation

The correlation between IEBC.L and AVDEX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с IEBC.L:
IEBC.L с VECA.DEIEBC.L с VWCE.DEIEBC.L с PRIC.LIEBC.L с SUSS.LIEBC.L с GBP5.LIEBC.L с ECRP.LIEBC.L с IEAA.L
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIV

Доходность на риск

IEBC.L vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEBC.L
Ранг доходности на риск IEBC.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEBC.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEBC.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEBC.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEBC.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEBC.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEBC.L c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEBC.LAVDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.50

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.37

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.73

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

11.16

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEBC.L vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEBC.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AVDEX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEBC.L и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEBC.LAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.50

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IEBC.L и AVDEX

Максимальная просадка IEBC.L за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AVDEX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEBC.L и AVDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEBC.LAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-30.62%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-10.66%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-11.59%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.80%

-13.43%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.48%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.66%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.61%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IEBC.L и AVDEX

Текущая волатильность для iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IEBC.L) составляет 1.37%, в то время как у Avantis International Equity Fund (AVDEX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что IEBC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEBC.LAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.30%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

9.62%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

11.63%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

12.46%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

15.98%

-8.33%

Сравнение комиссий IEBC.L и AVDEX

IEBC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEBC.L и AVDEX

Дивидендная доходность IEBC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVDEX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.87%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEBC.L
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.85%3.76%4.10%2.89%0.94%0.97%0.93%1.30%1.09%1.72%1.94%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IEBC.L and AVDEX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEBC.L и AVDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор