PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEAC.AS с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEAC.AS с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

IEAC.AS и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEAC.AS и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEAC.AS и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		-0.57%3.05%4.40%7.74%-13.63%-1.02%2.55%6.29%-1.52%2.20%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.56%-9.34%10.41%5.51%-7.35%5.02%-3.98%10.30%7.64%-10.19%
Разные валюты инструментов

IEAC.AS торгуется в EUR, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEAC.AS показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IEAC.AS уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.98% против 1.59% соответственно.

IEAC.AS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.31%
3 года*
4.30%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.98%

BNDX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.69%
1 год
-4.16%
3 года*
1.66%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с IEAC.AS:
IEAC.AS с LQDIEAC.AS с VECA.DEIEAC.AS с KORPIEAC.AS с AYEM.DEIEAC.AS с SEUC.LIEAC.AS с SHYG.LIEAC.AS с SWDA.L
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий IEAC.AS и BNDX

IEAC.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

IEAC.AS vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEAC.AS
Ранг доходности на риск IEAC.AS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.AS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.AS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.AS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEAC.AS c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEAC.ASBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.55

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-0.69

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.49

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

-0.76

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEAC.AS vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEAC.AS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEAC.AS и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEAC.ASBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.55

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.07

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Корреляция

Корреляция между IEAC.AS и BNDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEAC.AS и BNDX

Дивидендная доходность IEAC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		3.37%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок IEAC.AS и BNDX

Максимальная просадка IEAC.AS за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки BNDX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEAC.AS и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEAC.ASBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-16.23%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.93%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-15.86%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.26%

-16.23%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.99%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.10%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.72%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IEAC.AS и BNDX

Текущая волатильность для iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что IEAC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEAC.ASBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.99%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

4.23%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

7.56%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

8.44%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

8.10%

-3.80%