Сравнение IE3E.DE с VECP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE).
IE3E.DE и VECP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. VECP.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IE3E.DE и VECP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IE3E.DE и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.18% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.58% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью -0.58%.
IE3E.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VECP.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IE3E.DE и VECP.DE
IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IE3E.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
IE3E.DE
VECP.DE
Сравнение IE3E.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE3E.DE | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.75 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.05 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.82 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 3.54 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE3E.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.16 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между IE3E.DE и VECP.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE3E.DE и VECP.DE
IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.42% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок IE3E.DE и VECP.DE
Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и VECP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IE3E.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -17.05% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.65% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.75% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -4.39% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.61% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE3E.DE и VECP.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IE3E.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.46% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.08% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 3.01% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 4.43% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.09% | -3.53% |