PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE3E.DE с COVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE3E.DE с COVR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE).

IE3E.DE и COVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IE3E.DE и COVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE3E.DE и COVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		-0.72%2.66%3.80%6.11%-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у COVR.DE с доходностью -0.72%.

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.64%
1 год
1.36%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с COVR.DE:
COVR.DE с PJSR.DECOVR.DE с EUHI.DECOVR.DE с PJS1.DECOVR.DE с EUHA.DECOVR.DE с SYBD.DECOVR.DE с LDCE.DECOVR.DE с PR1C.DE

Сравнение комиссий IE3E.DE и COVR.DE

IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COVR.DE в 0.43%.

COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

IE3E.DE vs. COVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE3E.DE c COVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE3E.DECOVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.60

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.83

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.33

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

1.45

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE3E.DE vs. COVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE3E.DE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа COVR.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE3E.DE и COVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE3E.DECOVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.60

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.20

+1.35

Корреляция

Корреляция между IE3E.DE и COVR.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE3E.DE и COVR.DE

IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		2.50%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%

Просадки

Сравнение просадок IE3E.DE и COVR.DE

Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки COVR.DE в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и COVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE3E.DECOVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-16.36%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.85%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.69%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-4.10%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.66%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IE3E.DE и COVR.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE3E.DECOVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.09%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.61%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

2.25%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

3.72%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

2.95%

-1.39%