PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IE3E.DE с EXHE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IE3E.DE с EXHE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE).

IE3E.DE и EXHE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IE3E.DE и EXHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IE3E.DE и EXHE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.18%3.04%4.31%4.16%-1.80%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.40%2.34%2.81%5.29%-7.07%

Доходность по периодам

С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью -0.40%.

IE3E.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.98%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с COVR.DEIE3E.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с SYBQ.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий IE3E.DE и EXHE.DE

IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

IE3E.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE3E.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IE3E.DEEXHE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.62

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.88

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.47

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

1.99

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IE3E.DE vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE3E.DE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EXHE.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE3E.DE и EXHE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IE3E.DEEXHE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.62

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.41

+1.14

Корреляция

Корреляция между IE3E.DE и EXHE.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IE3E.DE и EXHE.DE

IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IE3E.DE и EXHE.DE

Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и EXHE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IE3E.DEEXHE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.12%

-16.57%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.25%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-7.23%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.34%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.53%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IE3E.DE и EXHE.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IE3E.DEEXHE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.07%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.61%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

2.31%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

3.84%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

3.14%

-1.58%