Сравнение IE3E.DE с TCBT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE).
IE3E.DE и TCBT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. TCBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® SD-KPI EUR Liquid Corporates. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IE3E.DE и TCBT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IE3E.DE и TCBT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | -0.18% | 3.04% | 4.31% | 4.16% | -1.80% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | -0.46% | 2.42% | 3.35% | 8.23% | -6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IE3E.DE показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у TCBT.DE с доходностью -0.46%.
IE3E.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCBT.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IE3E.DE и TCBT.DE
IE3E.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TCBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IE3E.DE vs. TCBT.DE — Ранг доходности на риск
IE3E.DE
TCBT.DE
Сравнение IE3E.DE c TCBT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) и VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE3E.DE | TCBT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.60 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.85 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.64 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 2.54 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE3E.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.60 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.17 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между IE3E.DE и TCBT.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE3E.DE и TCBT.DE
IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE3E.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCBT.DE VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF | 3.13% | 2.45% | 2.39% | 1.12% | 1.39% | 0.75% | 1.00% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IE3E.DE и TCBT.DE
Максимальная просадка IE3E.DE за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки TCBT.DE в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE3E.DE и TCBT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IE3E.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -16.90% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.39% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.89% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -5.17% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.85% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE3E.DE и TCBT.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) составляет 0.67%, в то время как у VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (TCBT.DE) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что IE3E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IE3E.DE | TCBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.16% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 3.07% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 3.78% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.03% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 5.33% | -3.77% |