Сравнение IE15.L с U13G.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IE15.L returned 0.76%/yr vs 1.36%/yr for U13G.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for U13G.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и U13G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у U13G.L с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям U13G.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.36% соответственно.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам IE15.L и U13G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 1.06% | 2.63% | -0.65% | 0.86% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.40% | -7.13% | 10.96% | 0.49% | 2.09% | 7.13% | -5.81% | 6.61% | 5.96% | -12.25% |
Correlation
The correlation between IE15.L and U13G.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | 0.03 |
The correlation between IE15.L and U13G.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. U13G.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
U13G.L
Сравнение IE15.L c U13G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | U13G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.31 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.25 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и U13G.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки U13G.L в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и U13G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -44.16% | +34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.48% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -10.94% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -12.80% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | -16.86% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -27.36% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -23.80% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.40% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и U13G.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U13G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | U13G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.10% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.18% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 5.76% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.64% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.62% | -4.30% |
Сравнение комиссий IE15.L и U13G.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U13G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и U13G.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности U13G.L в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.03% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.82% | 1.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and U13G.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while U13G.L is Government Bonds. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.06% for U13G.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и U13G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор