PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IE15.L с U13G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IE15.L и U13G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IE15.L торгуется в EUR, в то время как U13G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U13G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у U13G.L с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции IE15.L уступали акциям U13G.L по среднегодовой доходности: 0.76% против 1.36% соответственно.


IE15.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
0.17%
С начала года
-1.15%
1 год
-0.29%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.68%
10 лет*
0.76%

U13G.L

1 день
0.11%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.27%
С начала года
3.40%
1 год
4.56%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.57%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IE15.L и U13G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IE15.L
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
-1.15%3.42%4.34%5.77%-7.79%-0.34%1.06%2.63%-0.65%0.86%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
3.40%-7.13%10.96%0.49%2.09%7.13%-5.81%6.61%5.96%-12.25%

Correlation

The correlation between IE15.L and U13G.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.03

The correlation between IE15.L and U13G.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IE15.L vs. U13G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IE15.L
Ранг доходности на риск IE15.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE15.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE15.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE15.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE15.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE15.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

U13G.L
Ранг доходности на риск U13G.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U13G.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U13G.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IE15.L c U13G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IE15.LU13G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.31

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

3.25

-3.50

IE15.L vs. U13G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IE15.L на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа U13G.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IE15.L и U13G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IE15.L и U13G.L

Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки U13G.L в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и U13G.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IE15.LU13G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-44.16%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.48%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-10.94%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.14%

-12.80%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

-16.86%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-27.36%

+25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-23.80%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.40%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IE15.L и U13G.L

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U13G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IE15.LU13G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.10%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

4.18%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

5.76%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

7.64%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

7.62%

-4.30%

Сравнение комиссий IE15.L и U13G.L

IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U13G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IE15.L и U13G.L

Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности U13G.L в 3.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IE15.L
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
1.51%2.92%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
3.03%3.06%2.39%1.79%1.46%1.19%1.69%2.19%1.96%1.82%1.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IE15.L and U13G.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.

IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while U13G.L is Government Bonds. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.06% for U13G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IE15.L и U13G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор