Сравнение IE15.L с DRGG.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IE15.L returned 0.68%/yr vs 2.80%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 5.79%.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
DRGG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE15.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.34% | 0.13% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.79% | -6.86% | 9.85% | -2.99% | 0.48% | 15.58% | -25.28% |
Correlation
The correlation between IE15.L and DRGG.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.07 |
The correlation between IE15.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
DRGG.L
Сравнение IE15.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.61 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.42 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и DRGG.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -25.95% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.93% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -10.96% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -13.83% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -8.91% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -14.26% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.03% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и DRGG.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.09% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 4.33% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 5.69% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 6.98% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 12.63% | -9.31% |
Сравнение комиссий IE15.L и DRGG.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и DRGG.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and DRGG.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IE15.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IE15.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while DRGG.L is Government Bonds. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор