Сравнение IE15.L с AGHG.L
IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both exchange-traded funds - IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while AGHG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IE15.L returned 0.68%/yr vs 0.10%/yr for AGHG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IE15.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности IE15.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IE15.L торгуется в EUR, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IE15.L показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью 3.22%.
IE15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.76%
AGHG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE15.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | 3.42% | 4.34% | 5.77% | -7.79% | -0.46% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 3.22% | -1.12% | 7.96% | 7.64% | -16.47% | 1.37% |
Correlation
The correlation between IE15.L and AGHG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE15.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
IE15.L
AGHG.L
Сравнение IE15.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE15.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.07 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.19 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE15.L и AGHG.L
Максимальная просадка IE15.L за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки AGHG.L в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE15.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE15.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -18.97% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.23% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -6.23% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.14% | -18.97% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.87% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -7.97% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.89% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE15.L и AGHG.L
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) составляет 0.58%, в то время как у Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE15.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.29% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 3.30% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 4.77% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 7.16% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 7.15% | -3.83% |
Сравнение комиссий IE15.L и AGHG.L
IE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE15.L и AGHG.L
Дивидендная доходность IE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности AGHG.L в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IE15.L and AGHG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IE15.L.
IE15.L is categorized as Short-Term Bond, while AGHG.L is Global Bonds. IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR), while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IE15.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для IE15.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор